Date: 08-08-2025 Digital Publication Services : JABM | JAM | ABMR | ABMCS | BLOG

Undergraduate Thesis

ANALISIS PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP HARGA SAHAMDAN VOLUME PERDAGANGAN PADA PERUSAHAAN FINANCE YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA

Thesis Detail
Author YOKO KUSUMAHADINATA
Student's ID (NPK) A.2004.1.28784 (AKUNTANSI)
Subject ANALISA INVESTASI DAN PORTOFOLIO
Keyword RIGHT ISSUE, HARGA SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN
Page(s) 71
Submit Date 22-09-2008
Lecture(s) STP. UKE PRAJOGO ,MM.
Download PDF

Akses/Download file PDF hanya bisa dilakukan di R. Referensi, Gedung Perpustakaan lantai 2

Abstract

ABSTRAKSI Fluktuasi harga pasar dan volume perdagangan saham di pasar modalmerupakan suatu indicator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, yaituinvestor yang akan melakukan transaksi di pasar modal. Dalam menentukan apakahinvestor akan melakukan aksi jual beli di pasar modal. Dalam menentukan apakahinvestor akan melakukan aksi jual beli di pasar modal, biasanya para investormendasarkan keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya, baik informasiperibadi maupun informasi yang tersedia di public. Selain menggunakan informasi,dalam mengambil keputusan berinvestasi, investor yang rasional juga akanmemperhatikan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan risiko dariinvestasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hargasaham sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaan Finance YangGo Public di Bursa Efek Indonesia da untuk mengetahui apakah terdapat perbedaanvolume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaanFinance Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia.Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yangmelaksanakan right issue di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005 sampai dengan2008. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang finance yang tercatat telah melaksanakan right issue di Bursa Efek Jakartaantara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 18 perusaahaan.. Penelitianberbasis event study, terutama untuk periode harian, memerlukan emiten-emiten yangbersifat likuid dengan kapitalisasi terbesar. Sehingga pengaruh suatu event dapatdiukur dengan segera dan relatif akurat Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yangsignifikan antara rata-rata harga saham 5 hari sebelum dan sesudah peristiwapengumuman right issue. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji paired t-test sebesar0,070 dengan tingkat signifikan (p) 0,946 lebih besar dari signifikan α=5%. Nilaithitung positif menunjukkan hubungan yang searah antara rata-rata harga sahamsebelum dan sesudah peristiwa pengumuman right issue. Hasil penelitianmembuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-ratavolume perdagangan saham 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman rightissue. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji paired t-test t hitung sebesar 0,046mempunyai signifikan lebih besar (>) dari signifikan 0,05. Nilai thitung Positif berartimenunjukkan arah hubungan yang searah antara volume perdagangan saham sebelumdan sesudah peristiwa pengumuman right issue. Kata kunci : Right Issue, Harga Saham, dan Volume Perdagangan

 

10.3.63.58